Clique no botão Iniciar, Digite gpedit.msc e pressione ENTER.‌  Se você for solicitado a informar uma senha de administrador ou sua confirmação, digite a senha ou forneça a confirmação.

Em Configuração do Computador, clique duas vezes em Modelos Administrativos, emSistema e, por fim, em Delegação de Credenciais.

No painel direito, clique duas vezes em Permitir Credenciais Salvas com Autenticação de Servidor Somente NTML.

Na caixa de diálogo exibida, clique em Habilitado e em Mostrar.

Na caixa de diálogo Mostrar Conteúdo, clique em Adicionar, digite o nome do computador remoto (servidor) neste formato: TERMSRV/* e, em seguida, clique em OK.

Crédito: http://blog.douglasfilipe.com.br/2010/04/23/area-de-trabalho-remota-nao-salva-credenciais/